网站介绍：文章浏览阅读1.3k次。更多CFA官方教材详解，请关注“边际实验室”公众号。“边际实验室”是一家专注于金融科技、金融大数据领域的工作室，同时提供CFA、FRM等金融考试内容的免费讲解。在本节中，我们讨论如何使用随机漫步的概念来确定时间序列是否是协方差平稳的。与我们此前讨论的传统自相关方法相比，此方法着眼于AR（1）模型的斜率系数。通常，对于时间序列，所有滞后的自相关系数在统计上都无法显著不等于0，或者随着滞后数量的变大，..._怎样进行一阶差分滞后项检验
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- 链接标题：一阶差分单位根检验_（CFA教材详解）二级第6章：时间序列的单位根检验，以预测阿斯利康的销售额为例...-CSDN博客
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